Backtesting ตัวเลือก Trading กลยุทธ์

Backtesting การทำ Backtesting Backtesting คือกระบวนการของการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ก่อนที่ผู้ค้าจะเสี่ยงเงินทุนที่แท้จริง ผู้ประกอบการค้าสามารถจำลองการซื้อขายกลยุทธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลในระดับของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง หากผลการค้นหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการค้ากลยุทธ์นี้จะสามารถนำมาใช้กับความเชื่อมั่นบางอย่างที่จะทำให้เกิดผลกำไร หากผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออาจถูกทิ้งทั้งหมดได้ จำนวนเงินที่สำคัญของปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงินในปัจจุบันจะทำโดยผู้ค้าที่ใช้การเรียงลำดับของระบบอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค Backtesting เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ การทำย้อนหลังที่มีความหมายเมื่อทำอย่างถูกต้อง backtesting อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือไม่ ช่วงเวลาตัวอย่างที่ทำแบบทดสอบวัดกำลัง backtest เป็นสิ่งสำคัญ ระยะเวลาตัวอย่างควรมีระยะเวลานานพอที่จะรวมระยะเวลาของสภาวะตลาดที่แตกต่างกันเช่น uptrends downtrends และการซื้อขายระยะสั้น การทดสอบสภาพตลาดเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ขนาดตัวอย่างในจำนวนธุรกิจการค้าในผลการทดสอบเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าจำนวนตัวอย่างของธุรกิจการค้ามีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบอาจไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ตัวอย่างที่มีการค้ามากเกินไปในระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจำนวนที่ชนะการซื้อขายที่ตกลงกันอยู่รวมกันอยู่รอบ ๆ สภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวโน้มที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ประกอบการค้าทราบถึงข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจผิด การเก็บรักษาความเป็นจริงการทดสอบย้อนหลังควรสะท้อนถึงความเป็นจริงในระดับที่ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายทางการค้าที่อาจพิจารณาได้โดยไม่คำนึงถึงโดยผู้ค้าเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในช่วงหลังการทำ backtesting ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายและการเลื่อนลอยและพวกเขาสามารถกำหนดความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ทางการค้าว่ามีผลกำไรหรือไม่ ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บางทีเมตริกที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการทำ backtesting คือระดับความแข็งแกร่งของยุทธวิธี สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนกลับที่ดีที่สุดในช่วงเวลาตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง (เรียกว่าในตัวอย่าง) ด้วยผลการทดสอบย้อนหลังที่มีกลยุทธ์และการตั้งค่าเดียวกันในช่วงเวลาตัวอย่างที่ต่างกัน (เรียกว่า out - ของตัวอย่าง) หากผลลัพธ์มีผลในทำนองเดียวกันกลยุทธ์นี้จะถือว่าใช้ได้และมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะใช้งานได้จริงในตลาดแบบเรียลไทม์ หากกลยุทธ์ล้มเหลวในการเปรียบเทียบตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมหรือควรยกเลิกโดยสิ้นเชิงการทำสำเนา: การตีความย้อนหลังการทำ Backtesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนด ผลเสนอสถิติที่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีและได้รับความมั่นใจในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดจริง ทฤษฎีพื้นฐานคือกลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตน่าจะมีผลในทางที่ไม่ดีในอนาคต บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้มาและวิธีการนำไปใช้ข้อมูลและเครื่องมือ Backtesting สามารถให้ข้อเสนอแนะทางสถิติที่มีคุณค่ามากมายเกี่ยวกับระบบที่กำหนดได้ สถิติย้อนหลังแบบทั่วไปบางอย่าง ได้แก่ : กำไรสุทธิหรือขาดทุน - กำไรหรือขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น กรอบเวลา - วันที่ผ่านมาซึ่งเกิดการทดสอบ จักรวาล - คลังที่รวมอยู่ในการทดสอบหลังการขาย มาตรการความผันผวน - เปอร์เซ็นต์ upside และ downside สูงสุด ค่าเฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ได้รับและการสูญเสียเฉลี่ยเฉลี่ยที่จัดขึ้น การได้รับสาร - เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนที่ลงทุน (หรือถูกนำออกสู่ตลาด) อัตราส่วน - อัตราส่วนการชนะในการขาดทุน ผลตอบแทนต่อปี - ผลตอบแทนร้อยละต่อปี ผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยง - อัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามความเสี่ยง โดยปกติซอฟต์แวร์ backtesting จะมีหน้าจอสองหน้าจอที่มีความสำคัญ ข้อแรกช่วยให้พ่อค้าสามารถกำหนดการตั้งค่า backtesting ได้ การปรับแต่งเหล่านี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาจนถึงค่าคอมมิชชั่น นี่คือตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวใน AmiBroker: หน้าจอที่สองคือรายงานผลการทำ backtesting ที่เกิดขึ้นจริง นี่คือที่ที่คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้ นี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker: โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ซื้อขายส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน บางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมในการปรับขนาดตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ อีกด้วย 10 บัญญัติมีหลายปัจจัยที่ผู้ค้าต้องใส่ใจกับกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลัง นี่คือรายการ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจดจำขณะที่ทำย้อนหลังการทดสอบ: คำนึงถึงแนวโน้มตลาดในระยะเวลาที่กำหนดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์มีการตรวจสอบย้อนหลังเฉพาะช่วงปี 2542-2543 แต่อาจไม่ดีเท่าที่ควรในตลาดหมี บ่อยครั้งที่ควรทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขตลาดหลายประเภท คำนึงถึงจักรวาลที่เกิดขึ้นในการทำ backtesting ตัวอย่างเช่นหากมีการทดสอบระบบตลาดแบบกว้าง ๆ กับจักรวาลซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจทำให้ไม่ดีขึ้นในหลายภาคส่วน ตามกฎทั่วไปหากกลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทเฉพาะของหุ้น จำกัด จักรวาลประเภท แต่ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดรักษาจักรวาลขนาดใหญ่เพื่อการทดสอบ มาตรการความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่ง ผู้ค้าควรพยายามทำให้ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเข้าและออกได้ง่ายขึ้น จำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูเมื่อมีการพัฒนาระบบการซื้อขาย แม้ว่าซอฟต์แวร์การทำ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสถิตินี้ ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมของคุณได้ การเปิดรับแสงเป็นดาบสองคม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือความสูญเสียที่สูงขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงที่ลดลงหมายถึงกำไรที่ลดลงหรือความสูญเสียที่ลดลง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วควรเก็บความเสี่ยงไว้ต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้สามารถเข้าและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้น สถิติ gainloss เฉลี่ยบวกกับอัตราส่วนที่ชนะต่อขาดทุนจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินที่ดีที่สุดโดยใช้เทคนิคเช่น Kelly Criterion (ดูการบริหารเงินโดยใช้เกณฑ์ Kelly) ผู้ค้าสามารถทำตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านค่าคอมมิชชั่นโดยการเพิ่มผลกำไรโดยเฉลี่ยและเพิ่มอัตราส่วนการชนะต่อขาดทุน ผลตอบแทนเป็นรายปีเป็นสิ่งสำคัญเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกับสถานที่การลงทุนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญไม่เพียง แต่จะดูที่ผลตอบแทนต่อปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งสามารถทำได้โดยดูจากผลตอบแทนที่ได้รับการปรับความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก่อนที่ระบบการซื้อขายจะถูกนำมาใช้จะต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเท่ากับหรือน้อยกว่า การปรับแต่งการทำ backtesting เป็นเรื่องสำคัญมาก แอ็พพลิเคชัน backtesting จำนวนมากมีการป้อนข้อมูลสำหรับจำนวนเงินที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนล็อต (หรือเศษส่วน) ขนาดล็ใหญ่ขนาดขีดความต้องการของอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสมมติฐานการลื่นไถลกฎการจัดตำแหน่งตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดชะงัก (ต่อท้าย) และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ผลการทำ backtesting ที่ถูกต้องที่สุด i t เป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานได้ การทำ Backtesting บางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป นี่เป็นเงื่อนไขที่ผลการดำเนินงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตมากจนไม่เป็นที่คาดหมายในอนาคตอีกต่อไป โดยทั่วไปแล้วควรใช้หลักเกณฑ์ที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เลือกและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับขอบเขตที่ผู้สร้างไม่สามารถเข้าใจได้อีกต่อไป Backtesting ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายที่กำหนด บางครั้งยุทธศาสตร์ที่ทำงานได้ดีในอดีตไม่สามารถทำได้ดีในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการค้ากระดาษเป็นระบบที่ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับสำเร็จแล้วก่อนที่จะมีการดำเนินชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติ บทสรุปการทำ Backtesting เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการซื้อขาย หากสร้างและตีความอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง การบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์หลักของ backtest: Long Call, Long Put การบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ backtest: Long Call, Long Put , Short Put เรียนรู้วิธีการเลือกการประท้วงตามตัวเลือกโดยการทดสอบย้อนกลับและเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกตัวเลือกวิเคราะห์ตัวเลือกการทำงานของกลยุทธ์และตรวจสอบความถูกต้องของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์กลยุทธ์การกรองตามความผันผวนของชาวกรีกระยะทางในการผันผวนประสิทธิภาพทางเทคนิคและอื่น ๆ อีกมากมาย Oscreener ช่วยให้คุณสามารถทำ backtest option กลยุทธ์ที่มีเมตริกประสิทธิภาพในอดีตสำหรับการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ ตรวจสอบกลยุทธ์ของคุณจัดการความเสี่ยงบันทึกหน้าจอและตั้งค่าการแจ้งเตือนจากแผงควบคุม Oscreener ของคุณการซื้อขายตัวเลือกทำได้ง่าย: เลือกพารามิเตอร์การตรวจคัดกรองจากเมนูด้านซ้าย b) ระบุการหยุดขาดทุน () จากเมนูผู้ทดสอบด้านหลัง c) ทดสอบกลยุทธ์และปรับแต่งของคุณ พารามิเตอร์อื่น ๆ อีกมากมาย เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณโดยการเลือกราคาตีขวา: การเลือกราคาการประท้วงที่เหมาะสมเมื่อตัวเลือกการซื้อขายสามารถกำหนดอัตราความสำเร็จและความล้มเหลวในระยะยาวได้ - โอกาสในการเลือกตัวเลือกที่สูงกว่า GT จะส่งผลให้มีกำไรสูงกว่าอัตราการสูญเสีย GT แต่ความน่าจะเป็นที่ต่ำกว่าของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ - ตัวเลือกที่ต่ำในการประมูลแบบ gt ต่ำจะส่งผลให้เกิดกำไรต่ำกว่าอัตราส่วนการสูญเสีย GT แต่น่าจะเป็นไปได้สูงในการค้าที่ประสบความสำเร็จ Oscreener Backtester มีตัวชี้วัดความน่าจะเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุกลยุทธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่เสี่ยงต่อเงินทุนใด ๆ สำหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ Oscreener ทำงานร่วมกับกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและหุ้นที่สามารถเลือกได้ (ETFs and Indices) Oscreener มีคุณสมบัติคัดกรองมากมายรวมถึงความเสี่ยงสูงสุดผลตอบแทนตามเป้าหมายระยะทางในการคืนเงิน greeks ความผันผวนโดยนัยและการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การเลือกตัวเลือกต่อไปนี้มีให้ใช้กับการทดสอบหลังทำกำไร: Backtest Bull Put Spread กลยุทธ์เลือก (แนวโน้มเป็นกลางถึงแนวโน้ม) Backtest Bear Call กลยุทธ์การเลือก Spread (แนวโน้มเป็นกลาง) แนวโน้มการกลับมาของ Bull Call กลยุทธ์การเลือก Spread (แนวโน้มเป็นกลางต่อแนวโน้ม) Backtest Bear Put Spread (แนวโนมเปนบวก) แนวโนมการเปดเผยขอมูลการคัดเลือกตอไปนี้ไดรับการสนับสนุนสําหรับกลยุทธ์ตัวเลือกการ backtesting: 1) พารามิเตอร์การคัดกรอง: a. ระบุส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือสร้างพอร์ตการลงทุนหรือเลือกตลาดตัวเลือกทั้งหมดและเลือกใช้กลยุทธ์ตัวเลือกใหม่ของคุณ ข Option Strategy Return (in) หรือที่เรียกว่าผลตอบแทนจากความเสี่ยง ค งบประมาณต่อกลยุทธ์หรือความเสี่ยงสูงสุด (ดอลลาร์สหรัฐ) ง. ระยะเวลาการหมดอายุ e. ความผันผวนของด้านหน้า (ความผันผวนโดยนัย) f. ประเทศกรีก - Delta, Gamma, Theta, Vega g ปริมาณการซื้อขาย - จำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ซื้อขายกันในกลยุทธ์ทางเลือกที่เลือกหนึ่งครั้ง h ระยะทางที่จะคุ้มทุนในแต่ละกลยุทธ์ตัวเลือก i. รายวันของผลประกอบการรายไตรมาสรายสัปดาห์รายเดือนและรายไตรมาสใน j. Equity Technical 5,20,50,100 วัน Moving Average เหนือกว่าด้านล่าง 2) การสร้างภาพความเสี่ยง แผนภูมิส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพื่อสร้างภาพผลกำไรเป้าหมายความเสี่ยงและระยะทางในการหมดอายุของกลยุทธ์ตัวเลือกแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น March Bull Put Spread ใน SHW ในช่วงต้นเดือนธันวาคมให้ผลกำไรจากการลงทุน 15 เมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและขึ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและยังคงเป็นกลาง กลยุทธ์ยังสามารถทำกำไรได้แม้ว่าหุ้น SHW จะตกอยู่ที่ 9. (การแสดงความเสี่ยงจะแสดงอยู่ในแผนภูมิตัวอย่าง) 3) สถิติผลตอบแทนแบบเป็นระยะ ๆ ของกลยุทธ์ทางเลือก กลยุทธ์ตัวเลือกกลับทดสอบช่วงเวลาที่เลือกจนกว่าจะหมดอายุ (กลยุทธ์ทางเลือกของผลตอบแทนแบบเป็นระยะ ๆ ) 4) จุดเข้าและออกจากยุทธศาสตร์ทางประวัติศาสตร์จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในรูปแบบหลายคอลัมน์ การเข้าและออกจากราคาตลาดกำหนดเป้าหมายกำไรที่เกิดขึ้นจริงในและระยะทางในการคุ้มทุนราคาตลาดกรีซความผันผวนและอื่น ๆ อีกมากมาย Oscreener ช่วยเพิ่มการมองเห็นในธุรกิจการค้าและช่วยให้ผู้ค้าสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ