A ง่าย หมายถึง การพลิกกลับ Trading ระบบ

RSI 2575 Mean Reversion System RSI 2575 Mean Reversion System ใช้ดัชนีความสัมพันธ์แบบ Relative Strength Index เพื่อวัดเมื่อหุ้นเริ่มทำ oversold ในช่วงขาขึ้นหรือซื้อเกินในช่วงขาลง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธุรกิจการค้าอย่างรวดเร็วซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น หลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำกำไรได้ในธุรกิจการค้ากว่า 70 แห่งและทำกำไรได้มากถึง 1 ครั้งในแต่ละการค้าในเชิงบวก เกี่ยวกับระบบระบบถูกตีพิมพ์โดย Larry Connors และ Cesar Alvarez ในหนังสือ High Probability ETF Trading: 7 กลยุทธ์ระดับมืออาชีพเพื่อปรับปรุงการซื้อขาย ETF ของคุณ ในหนังสือเล่มนี้พวกเขาแนะนำว่าการปรับช่วงเวลาสำหรับตัวบ่งชี้ RSI จากมาตรฐานของ 14 ลงมาเป็น 4 จะช่วยเพิ่มขอบของตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้อย่างมาก ระบบใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) เพื่อกำหนดแนวโน้มในระยะยาว จากนั้นก็สัญญาณตำแหน่งยาวตลอดเวลาตลาดในขาขึ้นมีตัวบ่งชี้ RSI ลดลงต่ำกว่า 25 มันออกจากตำแหน่งเมื่อ RSI ข้ามเหนือ 55 สำหรับตลาดขาลงระบบจะเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อ RSI ขึ้นเหนือ 75 และ ออกจากตำแหน่งนั้นเมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่า 45 ราคาของกฎของระบบ gt 200 SMA Price lt 200 SMA ออกจากที่สั้นเมื่อ: Backtesting Results ในหนังสือของพวกเขา Connors และ Alvarez ได้ตรวจสอบกลยุทธ์นี้ใน 20 ETF ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ETF แต่ละตัวจนถึงสิ้น 2008 มีสัญญาณการค้า 786 ด้านในระยะยาวโดยเฉลี่ยแล้วมีผลตอบแทนเฉลี่ย 1.48 ต่อการค้า ธุรกิจค้ามีระยะเวลาเฉลี่ย 6.2 วันและ 82.2 ของการค้าทั้งหมดเป็นผู้ชนะ ด้านข้างสั้นมีการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 383 รายการ ธุรกิจเหล่านี้มีกำไรเฉลี่ย 1.26 ต่อการค้าโดยแต่ละการค้ามีค่าเฉลี่ย 7.4 วันและ 68.1 ของการค้าเหล่านั้นเป็นผู้ชนะ สงสัยว่าการเผยแพร่ระบบจะขัดผลการดำเนินงานของคุณหรือไม่ blogger Sanz Prophet ทดสอบระบบตั้งแต่ต้นปีพ. ศ. 2552 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยใช้สัญญาณทั้งแบบยาวและแบบสั้น ผลลัพธ์ของเขาแสดงให้เห็นว่าระบบบันทึกผลตอบแทนปีละ 7.78 โดยมีการเบิกใช้ 13.38 นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าผู้ผลิตได้รับชัยชนะจากการค้าของ 73.44 การวิเคราะห์ระบบเมื่อเทียบกับระบบพลิกกลับหมายอื่น ๆ ที่เราได้กล่าวไว้ระบบ RSI 2575 ดูเหมือนจะสามารถทำงานได้ดีกว่าระบบ High Day 3 วัน แต่ไม่ใช่ระบบการย้อนกลับเฉลี่ยหลายวัน ผลลัพธ์ของระบบทั้งสามมีความคล้ายกันมาก พวกเขาทั้งหมดสะสมกำไรเล็ก ๆ ผ่านการค้ารวดเร็วและพวกเขามีอัตราสูงมากในการค้าเหล่านั้น ปัญหาเกี่ยวกับระบบนี้เหมือนกันกับระบบพลิกกลับหมายถึงทุกๆระบบทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการสูญเสีย ในแง่นี้ระบบการพลิกกลับหมายถึงค่อนข้างคล้ายกับระบบ martingale พวกเขามักจะทำกำไรได้เว้นแต่เมื่อมีหงส์ดำปรากฏตัว RSI ในที่สุดก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางซึ่งคุณจะออกจากการค้าและโดยปกติแล้วจะทำเช่นนั้นได้ค่อนข้างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาเพียงครั้งเดียวที่จะไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดออกได้ ความคิดในการปรับปรุงสำหรับระบบพลิกกลับหมายถึงทั้งสองแบบก่อนหน้านี้ผมขอแนะนำให้ฉันอยากรู้ว่าการเพิ่มส่วนประกอบหยุดการขาดทุนจะส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างไร เช่นเดียวกับระบบนี้ การตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนสำหรับแต่ละตำแหน่งจะช่วยให้คุณสามารถป้องกันข้อเสียของคุณอย่างไรก็ตามเรา don8217t ทราบว่าธุรกิจการค้าหลายแห่งจะเข้าสู่จุดยุติของเราก่อนที่จะกลายเป็นผลกำไรได้ดีที่สุด ฉันยังกล่าวถึงการซื้อขายระบบพลิกกลับเฉลี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจที่เทรดหลายระบบ ถ้าคุณต้องการแยกระบบต่างๆออกจากกันและหาทางค้าขายกันและกันเมื่อพวกเขาน่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดบางทีคุณอาจจะได้รับความสนใจ อีกครั้งนี้จะต้องมีการทดสอบอย่างกว้างขวาง ความคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทดสอบก็คือการกำหนดระยะเวลาในการค้าแต่ละครั้ง การสำรวจว่าธุรกิจการค้าที่เสียเวลานานกว่าความยาวทางการค้าโดยเฉลี่ยจะเป็นอย่างไร บางทีเราอาจพบความยาวที่อาจทำให้สูญเสียน้อยลงก่อนที่จะกลายเป็นความสูญเสียที่ใหญ่ขึ้น SPY Example แผนภูมิปัจจุบันของ SPY เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับระบบนี้ SPY สูงกว่า SMA 200 วันดังนั้นจึงอยู่ในช่วงขาขึ้น ตัวบ่งชี้ RSI ลดลงเป็น 25 สองครั้งในเดือนมิถุนายน แต่ละธุรกิจการค้าจะได้รับการออกที่มีกำไรเพียงไม่กี่วันต่อมาเป็น RSI เพิ่มขึ้นกลับมาเหนือ 55 ทั้งสองครั้ง โปรดจำไว้ว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเหนือขนาดตัวอย่างที่เล็กเหลือเชื่อ ระบบไม่รับรองว่าจะทำเช่นนี้ทุกครั้ง Reversion Mean Reversion หมายถึงทฤษฎีที่บ่งบอกว่าราคาและผลตอบแทนที่ได้จะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยหรือเฉลี่ยนี้อาจเป็นค่าเฉลี่ยในอดีตของราคาหรือผลตอบแทนหรือค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทฤษฎีนี้ได้นำไปสู่กลยุทธ์การลงทุนมากมายที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่มีการแสดงที่ผ่านมามีความแตกต่างอย่างมากจากค่าเฉลี่ยในอดีต อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนอาจเป็นสัญญาณว่า บริษัท ไม่ได้มีโอกาสเท่าเดิมเท่าที่เคยมีมาก่อนซึ่งในกรณีนี้โอกาสน้อยที่จะมีการพลิกกลับเกิดขึ้น ผลตอบแทนร้อยละและราคาไม่ได้เป็นมาตรการเดียวที่ถือว่าหมายถึงการคืนอัตราดอกเบี้ยหรือแม้แต่อัตราส่วนราคาต่อกำไรของ บริษัท อาจอยู่ภายใต้ปรากฏการณ์นี้ การพลิกกลับเกี่ยวข้องกับการกลับมาของเงื่อนไขใด ๆ กลับสู่สถานะก่อนหน้า ในกรณีของการพลิกกลับหมายถึงความคิดที่ว่าราคาใด ๆ ที่ห่างไกลจากบรรทัดฐานในระยะยาวจะกลับมาอีกครั้งกลับไปสู่สถานะที่เข้าใจได้ ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นไปที่การพลิกกลับของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเพียงอย่างเดียวเนื่องจากการเติบโตตามปกติหรือความผันผวนอื่น ๆ เป็นส่วนที่คาดหวังของกระบวนทัศน์ ทฤษฎีการพลิกกลับค่าเฉลี่ยถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางสถิติของสภาวะตลาดและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายโดยรวม ใช้ความคิดในการซื้อต่ำและขายสูงโดยหวังว่าจะระบุกิจกรรมที่ผิดปกติซึ่งตามเหตุผลจะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบปกติ การกลับสู่รูปแบบปกติจะไม่ได้รับการรับประกันเนื่องจากไม่คาดฝันสูงหรือต่ำอาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรทัดฐาน เหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาด้านบวกหรือการเรียกคืนและฟ้องร้องในด้านลบ แม้จะมีเหตุการณ์รุนแรง แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ระบบรักษาความปลอดภัยจะได้รับการพลิกกลับโดยเฉลี่ย เช่นเดียวกับกิจกรรมตลาดส่วนใหญ่มีการค้ำประกันไม่กี่อย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษที่จะหรือไม่ส่งผลกระทบต่อการอุทธรณ์โดยรวมของหลักทรัพย์ใด ๆ Trading Reversion เฉลี่ยหมายถึงการซื้อขายย้อนกลับดูเหมือนจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงภายในการกำหนดราคาของการรักษาความปลอดภัยโดยอิงตามสมมติฐานที่ว่าจะกลับสู่สถานะก่อนหน้า ทฤษฎีนี้สามารถใช้กับทั้งการซื้อและขายเนื่องจากช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถทำกำไรได้โดยไม่หวังผลกำไรและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะที่มีข้อผิดพลาดต่ำบทความต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยดร. Stoxx Options Letter ในบทความก่อนหน้านี้ หัวข้อเรื่อง ฉันมีรายละเอียดว่าผู้ค้าและนักลงทุนใช้ส่วนประกอบใดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยในการทำงานของราคาปิดของหุ้นมากกว่า x จำนวนช่วงเวลา ค่าเฉลี่ยที่ใช้กันมากที่สุด 2 ค่าคือค่าเฉลี่ย 50 วันและ 200 วันโดยเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ถูกใช้โดยช่างเทคนิคตลาดที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเท่านั้น แม้นักวิเคราะห์ทางการเงินกับ Harvard MBA จะอ้างอิงถึง 50 วันและ 200 วันโดยเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้บ่อยเท่าที่พวกเขาทำกับอัตราส่วน PE และอัตราการเติบโตของรายได้ ในบทความก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงวิธีที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้เราสามารถอ่านกราฟราคาหุ้นได้ดีขึ้น เราเคยเห็นวิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อพิจารณาแนวโน้มที่สำคัญของหุ้นหรือดัชนีรวมถึงจุดที่เหมาะสำหรับเข้าหรือออกจากแนวโน้มดังกล่าว วันนี้ฉันต้องการนำการสนทนาเกี่ยวกับการย้ายค่าเฉลี่ยไปใกล้ ๆ โดยกล่าวถึงวิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกหนึ่งวิธี นี่คือกลยุทธ์การซื้อขายด้านเทคนิคที่มีกำไรมากที่สุดที่ฉันใช้ ในกลยุทธ์นี้เราเน้นความคิดที่ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดใหญ่สองค่าเฉลี่ย 50 วันและ 200 วันทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กสำหรับราคาหุ้นหรือดัชนีเมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวไกลจากค่าเฉลี่ย ปรากฏการณ์ที่ฉันกำลังอ้างอิงอยู่ที่นี่มีป้ายชื่อแฟนซี เรียกว่าหมายถึงพลิกกลับของมันและ recurs บ่อยในตลาดการเงินที่ศึกษามันและเรียนรู้วิธีการกำไรจากมันได้กลายเป็นชนิดของอุตสาหกรรมกระท่อม ความคิดทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกรวมถึงอาจารย์ของ Ivy League และนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความคิดที่อยู่เบื้องหลังการพลิกกลับหมายโดยสรุปคือ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาหุ้นหมายถึงการสะสมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าตลาดยุติธรรมของหุ้นของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่ง (และด้วยเหตุนี้ของ บริษัท เอง) ในขณะที่ความผันผวนของวัน ในราคาหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของความเชื่อมั่นในตลาด เมื่อใดก็ตามที่ความเชื่อมั่นดังกล่าวช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นอยู่ห่างไกลจากค่าเฉลี่ยของ บริษัท แต่ประสิทธิภาพของแรงในตลาดก็เป็นเช่นนั้นราคาหุ้นจึงต้องย้อนกลับไปหาค่าเฉลี่ยในระยะสั้น การกำหนดเมื่อราคาถูกยืดออกไปไกลจากค่าเฉลี่ยและห่างไกลจากค่าเฉลี่ยเท่าใดที่จะเดินทางไปเมื่อไม่กลับมาเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ แต่มีหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยเราอย่างมากกับการตัดสินใจนี้ การใช้ราคาที่ผ่านมาในช่วงเวลา X จำนวนช่วงเวลาเครื่องมือนี้วัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และดึงแถบในแผนภูมิซึ่งทั้งสองด้านบนด้านล่างค่าเฉลี่ยที่แสดงถึงขีด จำกัด บนและล่างของค่าเบี่ยงเบนดังกล่าว เป็นที่คาดว่าราคาจะอยู่ภายในวงดนตรีเหล่านี้ก้าวไปข้างหน้า นี่เป็นราคาปกติ การเคลื่อนที่เหนือหรือใต้วงใด ๆ จึงส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนไหวผิดปกติเกินกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งจะทำให้มีความยืดเยื้อเกินกว่าที่จะย้อนกลับไปหาค่าเฉลี่ย เครื่องมือ Im พูดเกี่ยวกับที่นี่แน่นอนคือ Bollinger Bands ซึ่งพัฒนาโดยช่างเทคนิคตลาด John Bollinger ในช่วงทศวรรษที่ 1980 Ive ใช้วงดนตรีเหล่านี้เป็นเวลาหลายปีและสามารถพูดได้เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคส่วนใหญ่พวกเขาทำงานได้ดีเมื่อพวกเขาทำงาน แต่เมื่อกลุ่ม Bollinger Bands ไม่ทำงานได้ดีการซื้อขายของคุณขึ้นกับพวกเขาอาจผิดพลาดอย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อเราจับคู่กลุ่มที่มีการหยุดขาดทุนเพื่อลดความเสียหายเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามีในการกำหนดภูมิภาคที่มีราคาที่สุดขั้วซึ่งหุ้นหรือดัชนีมีแนวโน้มที่จะได้รับการขยายเกินและพลิกกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย ให้ฉันแสดงตัวอย่าง ในแผนภูมิด้านล่างนี้คุณจะเห็นหุ้นของอีเบย์อิงค์ (Nasdaq: EBAY) ที่มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ย 200 วันตามด้วย Bollinger Bands และ Bollinger Bands ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 1.5 เบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณสามารถดูได้ว่าในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเมื่อใดก็ตามที่ราคาถูกเดินทางไปนอกวงดนตรีทั้งสองวงมันเป็นเพียงช่วงเวลาก่อนที่มันจะเด้งกลับไปอีกทิศทางหนึ่ง ฉันใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.5 ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในแผนภูมิด้านบนเนื่องจากใช้เวลาย้ายที่สำคัญเพื่อให้ห่างไกลจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวดังกล่าว เมื่อเราย่อกรอบเวลาลงไปที่ค่าเฉลี่ย 50 วันอย่างไรก็ตามต้องเพิ่มค่าเบี่ยงเบนจาก 1.5 เป็น 2.0 เพื่อลดสัญญาณรบกวนของสัญญาณผิดพลาด นี่คือแผนภูมิของ Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) ในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพ แต่เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ฉันได้วางทับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันแล้วโดยวงดนตรีมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.0 จากค่าเฉลี่ย คุณสามารถเห็นสัญญาณจำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับแผนภูมิข้างต้นและสัญญาณบางอย่างอาจเป็นประโยชน์มากกว่าคนอื่น ขณะที่คุณทำงานกับกลุ่ม Bollinger Bands คุณจะต้องการปรับแต่งระบบการซื้อขายของคุณ คุณไม่สามารถเพียงแค่ซื้อหย่อนทุกด้านล่างวงล่างและขายระยะสั้นทุกการชุมนุมเหนือวงบน ในการทดลองฉันขอแนะนำให้รวมข้อเสนอแนะต่อไปนี้ไว้ในระบบการซื้อขายของคุณ: ใช้สัญญาณซื้อในพื้นที่ที่สนับสนุนราคาและขายสัญญาณในพื้นที่ที่มีความต้านทานต่อราคาอย่าใช้การเคลื่อนไหวเล็กน้อยนอกเหนือจากแถบ แต่เฉพาะกลุ่มที่เกินวงแหวนโดย a (คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ B Bollinger Band สำหรับการระบุนี้) ลองป้อนเฉพาะเมื่อราคาปิดอยู่นอกวงในวันเดียวจากนั้นปิดภายในวงในวันถัดไปใช้เฉพาะการเทรดเมื่อวงกว้าง ๆ และหลีกเลี่ยงการเทรดเมื่อมีกลุ่ม ตีบทฤษฎีการพลิกกลับค่าเฉลี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มีส่วนร่วมอย่างดีซึ่งเมื่อเรียนรู้ได้ดีและซื้อขายได้อย่างถูกต้องอาจเป็นวิธีที่ทำกำไรได้มากสำหรับตลาด หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการซื้อขายนี้คุณอาจต้องการลองใช้คู่มือเทรดดิ้ง Mean-Reversion ที่ฉันนำเสนอบนเว็บไซต์ DrStox ของฉัน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูหนังสือ Trading Neutral Trading ที่ฉันอธิบายอย่างเต็มที่ว่าฉันใช้ระบบการซื้อขายนี้อย่างไร แต่แน่นอนว่าแหล่งที่มาเดิมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเช่นกัน: Bollinger on Bollinger Bands พระคัมภีร์ของวง